【摘 要】
：
对人民币汇率波动率建立了BEKK,CCC,O-GARCH,IC-GARCH模型。针对人民币汇率波动率的非对称性,改进了IC-GARCH模型,建立了IC-GJRGARCH,IC-IGARCH模型。给出了以上各模型的预测
【机 构】
：
华南理工大学工商管理学院; 华南理工大学理学院;
【基金项目】
：
国家杰出青年科学基金(70825005);广东省普通高校人文社会科学重大攻关项目(x2gsN9101010);国家社会科学基金重大资助项目(11&ZD156)
论文部分内容阅读
对人民币汇率波动率建立了BEKK,CCC,O-GARCH,IC-GARCH模型。针对人民币汇率波动率的非对称性,改进了IC-GARCH模型,建立了IC-GJRGARCH,IC-IGARCH模型。给出了以上各模型的预测结果及评价,并分析IC情形下,残差类型及降维技术对预测效果的影响。人民币汇率波动率的预测实证表明,BEKK模型和IC-GJRGARCH模型比其他模型的预测效果要理想;残差类型为广义误差分布与t分布的预测效果都要优于高斯分布的预测效果;模型降维后预测效果与降维前的预测效果相差不大,甚至优于后者。
其他文献
<正> 为制定小云斑鳃金龟及其它蛴螬的防治指标提供依据,我们进行了小云斑鳃金龟为害春小麦损失率的测定工作。一、材料与方法:方法为网室分区测定法。网室高2米,宽8米,长32
<正> 1987～1989年甘肃省小麦条锈菌生理小种鉴定工作分别在陕西太白、甘肃甘谷和兰州温室进行。三年共鉴定标样1215份,能够明确归类的有1169份,占92.2％,其中1987年384份,1988年
鹌鹑蛋是烹饪中常用的禽蛋类原料之一.一般整用,也可以打散入花模蒸后使用.不过奶香鹌鹑蛋却与传统的制法大相径庭,它采用了"注射法"和拔丝法巧制而成.成菜具有造型奇特、制
探究糖尿病视网膜病变患者应用预见性护理的价值。选取2017年6月-2019年8月兰州大学第二医院收治的糖尿病视网膜病变患者87例,采用随机数字表法分为观察组与对照组,对照组给
江泽民总书记在党的十五大报告中说：“建设有中国特色的社会主义政治，就是在中国共产党的领导下，在人民当家作主的基础上，依法治国，发展社会主义民主政治。”在我国，依法治国是社会
黄芪皂甙AMS,50～200μg/ml对离体工作鼠心有正性肌力作用,30μg/ml呈负性肌力作用,洗脱后恢复。毒毛旋花子甙K与高浓度AMS作用相似。AMS 500μg/ml使培养鼠心肌细胞静息电位减
<正> 作为酿造用啤酒大麦的栽培和研究,在甘肃省始于八十年代初期,首先由甘肃部分国营农场引种试种,以后随着啤酒工业的兴起和啤酒大麦在本地区引种成功,到1985年播种面积逐