ASYMPTOTIC NORMALITY OF KERNEL ESTIMATES OF A DENSITY FUNCTION UNDER ASSOCIATION DEPENDENCE

• 作 者: 林正炎
• 机 构: DepartmentofMathematics
• 出 处: 数学物理学报：B辑英文版
• 发表日期: 2003年3期
• 关键词: 渐近正态性 核估计 密度函数 随机序列 相关性 中心极限定理 Associated random variables negatively associated
• 基金项目: 国家自然科学基金，SRFDP，KRF

Let {Xn,n> _ 1} be a strictly stationary sequence of random variables,which are either associated or negatively associated,f(·)be their common density.In this paper,the author shows a central limit theorem for a kernel estimate of f(·)under c