【摘 要】
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基于Hull-White模型,研究由零息债券的市场价格进行参数校准的问题.构造函数将问题转化为正则化问题,并利用正则化方法得到解的存在性,稳定性和所满足的必要条件.最后利用必
【机 构】
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中国人民大学信息学院,山东师范大学数学科学学院,
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基于Hull-White模型,研究由零息债券的市场价格进行参数校准的问题.构造函数将问题转化为正则化问题,并利用正则化方法得到解的存在性,稳定性和所满足的必要条件.最后利用必要条件进行数值计算,给出了数值模拟算例和实证分析,数值结果表明了方法中引入正则项的有效性,且改善了其参数的稳定性,具有实际意义.
Based on the Hull-White model, the parameter calibration of the market price of zero-coupon bonds is studied.The constructor transforms the problem into the regularization problem, and the regularization method is used to get the existence, stability and necessary conditions of the solution. Finally, the numerical calculation is carried out with the necessary conditions. Numerical examples and empirical analysis are given. The numerical results show that the introduction of regular items in the method is effective and the stability of the parameters is improved. It is of practical significance.
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