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文章利用极值理论对我国某省商业银行欺诈风险损失数据进行极值分布研究，通过对尾部参数的无偏估计，改进的POT模型估计方法估计操作风险尾部形状参数，采用超额均值函数估计闽值、极大似然法估计尺度参数，利用估计值得到欺诈风险损失的尾部分布函数，从而估计出在99．9％置信区间下的欺诈风险在险价值，为配置覆盖资本作参考。