【摘 要】
：
目前区间型结构性产品在银行理财产品中的比重不断扩大,而国内外学者对此类产品的定价研究较少,尤其对区间型股票挂钩类结构性产品的研究仍是空白。基于此,本文以区间型股票
【基金项目】
：
国家自然科学基金项目(71401116)
论文部分内容阅读
目前区间型结构性产品在银行理财产品中的比重不断扩大,而国内外学者对此类产品的定价研究较少,尤其对区间型股票挂钩类结构性产品的研究仍是空白。基于此,本文以区间型股票挂钩类结构性产品为研究对象,考虑到标的股票波动率和多资产相关性的动态特征,运用蒙特卡罗模拟方法,提出该类产品的定价方法,并以同类型到期产品进行定价检验。实证结果表明:约10%的区间型股票挂钩理财产品定价存在偏差。本文的研究完善和丰富了现有区间型结构性产品的定价方法,为银行金融产品的创新提供了可靠的理论基础,同时也为投资者选择投资产品提供参考和借鉴。
其他文献
近年来,我国经济建设的速度越来越快,人们也越来越重视基层林业的环境问题。我国森林资源的安全离不开林业环境的稳定。目前,我国基层林业环境问题虽然得到了一定的改善,但是
水口水电厂7号机组调速器机柜改造投运后,在个别工况点出现整个管路系统剧烈振动现象,严重影响机组的安全运行。经现场综合分析,采取修正调速器引导阀局部尺寸的办法彻底消除
石油和化学工业是我国重要的支柱产业，2005年我国石油和化学工业增加值占全国的11％，工业销售收入共33063．4亿元，占全国的14％，工业总利润3707．9亿元，占全国的28％，税金1726。7亿元。其中化
介绍了安装在三明电业局的变压器在线色谱监测系统的组成、工作原理以及运行使用情况.
2010年4月~2011年4月,在九寨沟连续监测了总悬浮颗粒物(TSP)和水溶性无机离子的浓度.结果表明:旅游活动显著增加了空气中TSP、SO42-、Ca2+、K+、NH4+和NO3-的含量,而Na+、Mg2
介绍了华能福州电厂#1发电机电流互感器的二次电缆破损引起AVR低励限制误报警的原因分析,并提出了解决办法及防范措施。