【摘 要】
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通过分析60家上市公司的数据证明了传统KMV模型在上市公司信用风险度量中的有效性并为金融机构设定了违约距离DD=2.6的银行信贷风险预警线.以申科公司为分析对象的研究表明,P
【机 构】
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东北财经大学研究生学院,辽宁 大连 116025
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通过分析60家上市公司的数据证明了传统KMV模型在上市公司信用风险度量中的有效性并为金融机构设定了违约距离DD=2.6的银行信贷风险预警线.以申科公司为分析对象的研究表明,PFM模型在申科公司所在行业和地区的非上市公司信用风险评价中适用.文章最终构建起基于KMV及其延伸模型的针对上市公司和非上市公司的银行信贷风险度量和预警的完整框架,可为金融机构管理企业贷款信用风险提供借鉴.
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