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在介绍传统的股票价格波动模型——随机游走模型和对数正态分布模型的基础上 ,提出了由随机波动源和异常波动源共同作用的波动源模型 ,并对波动源模型进行了实证研究 ,结果表明波动源模型要比传统的对数正态模型更能精确地描述现实股票市场的价格波动现象 .
股票价格波动模型探讨
【摘 要】
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在介绍传统的股票价格波动模型——随机游走模型和对数正态分布模型的基础上 ,提出了由随机波动源和异常波动源共同作用的波动源模型 ,并对波动源模型进行了实证研究 ,结果表
【机 构】
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上海交通大学管理学院!上海200052,上海交通大学管理学院!上海200052
【出 处】
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系统工程理论与实践
【发表日期】
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2000年04期
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