【摘 要】
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首先,分析了公司债券收益率利差的决定因素,主要包括:资本市场因素;然后,介绍了公司债券收益率利差的研究方法,包括GARCH和ARCH方法、时间序列分析法、面板数据固定效应模型
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首先,分析了公司债券收益率利差的决定因素,主要包括:资本市场因素;然后,介绍了公司债券收益率利差的研究方法,包括GARCH和ARCH方法、时间序列分析法、面板数据固定效应模型、状态空间模型与卡尔曼滤波法;之后,构建本文分析的理论框架。
First of all, the determinants of corporate bond yield spreads are analyzed, including the capital market factors. Then, the research methods of corporate bond yield spreads are introduced, including GARCH and ARCH methods, time series analysis, panel data fixed effects Model, state space model and Kalman filter method; then, the theoretical framework of this paper is constructed.
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