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以分析公司普通股所具有的看涨期权特性为出发点,以Black-Scholes看涨期权定价模型为基础,根据不同企业资本结构和资产回报风险的差别,构造了一个商业银行基本贷款利率模型.从期权角度来设计贷款利率模型,除考虑了企业的经营风险因素外,还同时考虑了企业融资结构所带来的财务风险,能更加全面地反映出商业银行贷款的保障程度.