【摘 要】
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对中国股票多头私募证券投资基金的业绩持续性问题做了比较全面的实证研究,研究的基金样本覆盖了大量2011年至2017年间存续期6个月以上的私募证券投资基金产品,建议的业绩指
【机 构】
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上海交通大学上海高级金融学院,上海交通大学安泰经济与管理学院
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对中国股票多头私募证券投资基金的业绩持续性问题做了比较全面的实证研究,研究的基金样本覆盖了大量2011年至2017年间存续期6个月以上的私募证券投资基金产品,建议的业绩指标不仅包括收益类指标,还扩展到风险类和风险调整后收益类等常用基金评价指标.研究采用两期模型,用参数和非参数两类方式并细分为六种检验方法,对季度、半年和一年期持续性分别检验.研究结果发现收益类指标的持续性较差,而风险类指标的持续性很强,风险调整后收益类指标中对于沪深300的Alpha值和夏普比率表现出一定的持续性.
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