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风险的准确度量是进行有效风险管理的先决条件，在理论与实务均具有重要意义．目前被广为接受的在险价值风险计量方法具有难以克服的缺陷，以条件在险价值为研究对象，介绍了条件在险价值的基本概念，并在与在险价值进行比较的基础上，给出基于条件在险价值的计量模型以及其在投资组合管理中的应用。
金融风险测度的CVaR方法
【摘 要】
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风险的准确度量是进行有效风险管理的先决条件，在理论与实务均具有重要意义．目前被广为接受的在险价值风险计量方法具有难以克服的缺陷，以条件在险价值为研究对象，介绍了条件在险
【机 构】
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重庆大学工商管理学院
【出 处】
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重庆大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2006年6期
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