【摘 要】
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为在部分边界上由大小决定 2D CCPF 模型的汇率功能的问题被看作并且解决一个 PDE 限制优化问题。最佳的变体是费用的最小功能确定大小和准确解决方案之间的差别。基于坡度的
【机 构】
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SchoolofMathematicalSciences,SchoolofMathematicalSciences
【基金项目】
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This work was supported by the Key Project National Science Foundation of China （No. 91130004）, theNatural Science Foundation of China （Nos. 11171077, 11331004） and the National Talents Training Base
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为在部分边界上由大小决定 2D CCPF 模型的汇率功能的问题被看作并且解决一个 PDE 限制优化问题。最佳的变体是费用的最小功能确定大小和准确解决方案之间的差别。基于坡度的算法被用来解决这个优化问题。在每步，关于汇率功能功能的费用的衍生物被计算，一个仅仅前面的答案和答案伴随答案被需要。基于伴随，方程被开发并且实现的一个方法。数字例子显示出伴随方法的效率。
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