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近来国开行多次在债券发行中附加了转换为浮动债券的期权，这无疑是我国债券市场上的又一创新举措。但市场上对这类互换期权的量化评判还不多。该文试图向市场参与者揭示这类债券的特质，并对其进行较为准确的定价。
互换期权的定价浅析
【摘 要】
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近来国开行多次在债券发行中附加了转换为浮动债券的期权，这无疑是我国债券市场上的又一创新举措。但市场上对这类互换期权的量化评判还不多。该文试图向市场参与者揭示这类债
【机 构】
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上海银行资金营运中心交易员
【出 处】
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中国货币市场
【发表日期】
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2003年12期
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