线性模型变点问题的贝叶斯分析

• 作 者: 汤银才 王平平 陈惠
• 机 构: 华东师范大学金融与统计学院,上海西南位育中学
• 出 处: 应用概率统计
• 发表日期: 2015年1期
• 关键词: beta-binomial先验 幂型先验 变点 贝叶斯估计 线性模型. Beta-binomial prior power prior change poi
• 基金项目: The research was supported by Natural Science Foundation of China （11271136）, Program of Shanghai Subject Chief Scientist （14XD1401600） and the 111 Project （B14019）.

本文主要讨论了变点的先验分布为beta-binomial分布Ibrahim等（2003）提出的幂型先验的条件下、有一个变点的线性模型的贝叶斯统计推断问题，并且我们假定变点两边的观测值的方差是相等的．我们得到变点、回归系数、共同方差的后要分布的显示表达式．本论文不仅把Ferrira（1975）论文从变点先验分布服从离散均匀分布推广到了更好描述变点的形状的beta-binomial分布，而且进一步将变点的先验分布推广到包含的历史信息的幂型先验．当变点的先验分布为beta-binomial分布和幂型先验时，模拟