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通过基于滚动样本的检验方法,实证发现中国证券市场的波动不对称性是随着时间而演变的.1997年之后,中国股市的波动不对称性与成熟市场相同起来,杠杆效应显著出现.研究还发现,波动不对称性与市场所处的状态无关.
证券市场波动不对称性的动态研究
【摘 要】
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通过基于滚动样本的检验方法,实证发现中国证券市场的波动不对称性是随着时间而演变的.1997年之后,中国股市的波动不对称性与成熟市场相同起来,杠杆效应显著出现.研究还发现,
【机 构】
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南京大学工程管理学院
【出 处】
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管理学报
【发表日期】
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2006年3期
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