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本文使用GARCH模型对BRENT原油现货2007年6月4日至2012年5月22日的日收盘价格进行了统计拟合分析,得到了其收益率序列具有尖峰厚尾、异方差性、波动持久性、群聚性、杠杆效应等主要特征,这表明了外部因素对原油价格的冲击较大,投机因素较强,收益率与风险不一定成正比。
基于GARCH模型的BRENT原油价格波动性分析
【摘 要】
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本文使用GARCH模型对BRENT原油现货2007年6月4日至2012年5月22日的日收盘价格进行了统计拟合分析,得到了其收益率序列具有尖峰厚尾、异方差性、波动持久性、群聚性、杠杆效应
【机 构】
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北方民族大学信息与计算科学学院,北方民族大学金融研究所
【出 处】
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中国证券期货
【发表日期】
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2012年A08期
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