【摘 要】
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在所有资产配置方法中,风险平价方法试图平均分配每种资产的风险贡献。本文将风险平价方法与等权法、最小方差法进行对比,分别在股市行业配置与股债二元配置两个层面,探究其
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在所有资产配置方法中,风险平价方法试图平均分配每种资产的风险贡献。本文将风险平价方法与等权法、最小方差法进行对比,分别在股市行业配置与股债二元配置两个层面,探究其在中国市场的应用效果。实证结果表明,在股市范围内进行行业配置,风险平价组合近于等权法,略逊于最小方差法,但是由于其换手率低,孰优孰劣有待进一步探究,且由于股市资产间联动性大,不同策略差异性并不明显;而在股债二元配置问题上,风险平价组合总是得到介于60/40和最小方差法之间的夏普率表现,体现出其在潜在收益与潜在风险二者间更为稳健的权衡。
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