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在证券的价格过程是几何布朗运动的前提下,建立了最优投资组合的多目标规划模型,使得投资收益最大和投资风险最小,并利用线性加权和法求得有效解.最后用实例进行分析.
基于几何布朗运动的投资组合模型
【摘 要】
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在证券的价格过程是几何布朗运动的前提下,建立了最优投资组合的多目标规划模型,使得投资收益最大和投资风险最小,并利用线性加权和法求得有效解.最后用实例进行分析.
【机 构】
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金陵科技学院公共基础课部; 解放军理工大学通信工程学院;
【出 处】
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数学的实践与认识
【发表日期】
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2004年期
【基金项目】
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江苏省高校自然科学基金(06KJD110068)
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