【摘 要】
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为全面对比人民币汇率在汇改前后的波动特征,以2002年4月2日至2013年4月26日人民币兑美元、欧元和日元汇率作为研究对象,运用SV族模型从不同视角对人民币兑美元、欧元和日元
【基金项目】
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国家自然科学基金创新研究群体项目(71221001);国家软科学研究计划项目(2010GXS5B141)
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为全面对比人民币汇率在汇改前后的波动特征,以2002年4月2日至2013年4月26日人民币兑美元、欧元和日元汇率作为研究对象,运用SV族模型从不同视角对人民币兑美元、欧元和日元汇率的波动行为进行实证检验。研究结果表明,与汇改前相比,人民币汇率在汇改后表现出更强的波动持续性;除人民币兑日元汇率外,人民币兑美元和兑欧元汇率的波动噪音在汇改后增大,汇率波动行为不确定性增加;汇改后,人民币汇率波动表现出显著的杠杆效应。
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