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以银行贷款组合的条件风险价值CVaR最小为目标函数，以贷款组合的VaR约束为条件，以二次规划为手段，建立了贷款组合优化模型。本模型的创新与特色一是以贷款组合的CVaR最小为目标决策，降低了银行发生灾难性风险的可能性。二是以VaR风险控制作为约束条件，使组合风险限定在银行的承受能力内。三是用有效前沿上最小的CVaR点和单项贷款的最大收益率确定了目标收益率的合理区间。