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本文根据风险中性定价原理,用较简单的数学方法推导出了股票欧式复合期权的定价公式.该公式和求解Black-Scholes微分方程所得结果一致.
欧式复合期权的定价公式
【摘 要】
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本文根据风险中性定价原理,用较简单的数学方法推导出了股票欧式复合期权的定价公式.该公式和求解Black-Scholes微分方程所得结果一致.
【机 构】
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中南大学数学科学与计算技术学院
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2005年4期
【基金项目】
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湖南省自然科学基金资助(No.:04JJ3076);中南大学文理基金资助
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