【摘 要】
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本文对换手率、相对强弱指标、心理线以及市盈率四个单一指标运用主成分分析法构建创业板投资者综合情绪指数,采用EGARCH模型研究分析投资者情绪对创业板收益率的影响作用。
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本文对换手率、相对强弱指标、心理线以及市盈率四个单一指标运用主成分分析法构建创业板投资者综合情绪指数,采用EGARCH模型研究分析投资者情绪对创业板收益率的影响作用。实证结果显示,投资者情绪作为指数收益的先行指标,发生波动时能够引起指数收益的同向波动。此外研究还发现,创业板指数收益率具有杠杆效应,负向冲击相对于正向冲击更能加剧收益波动,创业板投资者更加关注利空消息。
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