【摘 要】
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<正> §1.引言 如何求ARMA（p,q）序列的N个样本的协方差阵ΓN的逆,已有不少人研究过。这个问题不但有理论上的重要意义,而且可应用于参数估计中。对于（p,0）,（0,1）阶序列,较早就已得
【机 构】
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中国科学院应用数学研究所; 中国科学院应用数学研究所;
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<正> §1.引言 如何求ARMA（p,q）序列的N个样本的协方差阵ΓN的逆,已有不少人研究过。这个问题不但有理论上的重要意义,而且可应用于参数估计中。对于（p,0）,（0,1）阶序列,较早就已得到结果,但对一般的（p,q）阶序列,近年来才有进展。在一维情形,[2]将ΓN的求逆化为p+q阶阵求逆和一些递推算法;[1]进一步把求逆的阶数从p+q降低为r=max{p,q}。也就是说,虽然对一般的（p,q）阶序列,ΓN-1诸元不能象（p,0）,
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