g-VaR算法与上证综指收益率检验

• 作 者: 胡博，王丽莉
• 出 处: 牡丹江师范学院学报（自然科学版）
• 发表日期: 2021年4期

g-VaR算法与上证综指收益率检验

摘要：设计一种基于GARCH（1，1）模型的改进VaR算法（简称g-VaR）.g-VaR将GARCH（1，1）模型引入VaR值计算，描述上证综指收益的波动性和尖峰厚尾特征.实证数据表明，g-VaR能很好地检验上证综指收益率，预测上证综指风险，模型有效.

关键词：GARCH（1，1）模型;VaR算法;