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随机利率下的N年最低保证年金
随机利率下的N年最低保证年金
来源 :阜阳师范学院学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:WieldWolf
【摘 要】
:
采用维纳过程对利息力累积函数建模,研究了连续支付的N年最低保证年金现值的各阶矩.在一些特殊的死亡假设下得到了各阶矩的简洁表达式,给出了最低保证年金的一种特殊形式(分期
【作 者】
:
蔡井伟
杨天明
唐孝法
【机 构】
:
江苏农林职业技术学院基础部
【出 处】
:
阜阳师范学院学报:自然科学版
【发表日期】
:
2010年4期
【关键词】
:
最低保证年金
随机利率
维纳过程
几何Brownian运动
minimum guarantee annuity
stochastic interest
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采用维纳过程对利息力累积函数建模,研究了连续支付的N年最低保证年金现值的各阶矩.在一些特殊的死亡假设下得到了各阶矩的简洁表达式,给出了最低保证年金的一种特殊形式(分期退还年金)。
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