【摘 要】
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沪深300ETF期权的正式推出,为证券市场带来了更为多样化的风险管理工具,对推动中国金融衍生品市场的进一步发展有重要意义。本文选取2019年5月6日至2020年7月31日的沪深300ET
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沪深300ETF期权的正式推出,为证券市场带来了更为多样化的风险管理工具,对推动中国金融衍生品市场的进一步发展有重要意义。本文选取2019年5月6日至2020年7月31日的沪深300ETF收盘价作为研究的基础数据,运用Eviews软件分别建立GARCH和TARCH模型,通过模型分析沪深300ETF期权推出前后对现货波动的影响。研究显示,从短期来看,沪深300ETF期权推出后较推出前在较小程度上增强了标的现货的波动程度,并且增加了波动的非对称效应,使得市场对利空消息更为敏感。最后,本文分别从加强对沪深300
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