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本文选取2011年2月8日到2019年2月9日上证50指数日收盘价数据,建立ARMA-GARCH模型分析上证50ETF期权的推出对上证50指数波动率的影响。分析发现从长期上来看,股指期权的推出一定程度上平抑了股票市场的波动性。
股指期权推出对股票市场波动性的影响
【摘 要】
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本文选取2011年2月8日到2019年2月9日上证50指数日收盘价数据,建立ARMA-GARCH模型分析上证50ETF期权的推出对上证50指数波动率的影响。分析发现从长期上来看,股指期权的推出
【机 构】
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乐山师范学院数学与信息科学学院
【出 处】
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内江科技
【发表日期】
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2019年10期
【基金项目】
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四川省教育厅项目(18ZA0236,15ZB0264);乐山师范学院人才引进项目(Z16021)
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