【摘 要】
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“深港通”的实施促进了内地与香港市场的互联互通,但同时也会引发一系列风险,这为市场的投资、监管等方面带来一定的挑战。本文基于“深港通”的实施,运用GARCH-Copula-CoVa
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“深港通”的实施促进了内地与香港市场的互联互通,但同时也会引发一系列风险,这为市场的投资、监管等方面带来一定的挑战。本文基于“深港通”的实施,运用GARCH-Copula-CoVaR模型,对深港通实施前后深港股市间的相关性及风险溢出效应进行研究分析。利用GARCH (1, 1)模型刻画两地股票市场收益率的边缘分布,建立Copula模型描述两市场的相关关系,进一步计算CoVaR值分析风险溢出效应。结果表明,深港通实施后增加了两市场的相关性,与此同时,相应的双向风险溢出也发生了变化,存在非对称效应,且港市对深
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