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本文旨在考察不同规模公司股票在不同市场状态下的动量效应表现。研究结果表明，大规模公司在牛市及熊市阶段均有显著的动量组合利润，但在同是牛市的两个阶段其表现有显著不同；小规模公司则无论在牛市和熊市均不存在动量组合利润；单纯的输者赢者组合也表现出市场状态间的差异。
不同规模公司股票在不同市场状态下动量效应研究
【摘 要】
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本文旨在考察不同规模公司股票在不同市场状态下的动量效应表现。研究结果表明，大规模公司在牛市及熊市阶段均有显著的动量组合利润，但在同是牛市的两个阶段其表现有显著不同；小
【机 构】
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上海理工大学管理学院,安徽财经大学统计应用数学学院
【出 处】
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财经问题研究
【发表日期】
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2011年1期
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