金融数据的分形实证分析

• 作 者: 邹志勇
• 机 构: 中国建设银行长沙市芙蓉支行410007
• 出 处: 电脑与信息技术
• 发表日期: 2001年6期
• 关键词: 分形 分形维数 金融数据 股票价格 中国 fractalnonscale intervalfractal dimensionfinance data

文章利用分数（形）布朗运动（Fractal Brownian Motion:FBM)模型来描述金融数据的变化。确定了无标度区间的方法。该方法精度较镐，实用性好。利用FBM模型估计了大量股票价格数据的分形维数，估计结果表明：股票价格数据在一个较大的尺度范围内呈现自相似性，我国股票价格的分形维数大约为1．5－1．7。