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本文基于Ederingston的OLS回归模型对上海期货交易所3月期铜期货价格和现货价格数据进行了最小风险套期保值的实证研究,得出其最优套期保值比为0.665,这一结果显著的异于传统的套期保值率为1的假定。
上海期铜套期保值最优比的实证分析
【摘 要】
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本文基于Ederingston的OLS回归模型对上海期货交易所3月期铜期货价格和现货价格数据进行了最小风险套期保值的实证研究,得出其最优套期保值比为0.665,这一结果显著的异于传统
【机 构】
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南京财经大学经济学院
【出 处】
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中国证券期货
【发表日期】
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2011年09期
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