【摘 要】
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基于Cox模型,针对零售贷款的运行规律和违约因素影响违约行为的特点,提出了零售贷款非线性时变比例违约模型,该模型在测算商业银行零售贷款违约概率时充分考虑了变量之间非线
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基于Cox模型,针对零售贷款的运行规律和违约因素影响违约行为的特点,提出了零售贷款非线性时变比例违约模型,该模型在测算商业银行零售贷款违约概率时充分考虑了变量之间非线性关系和时间相依变量,使得其更符合客观实际,并通过实证分析和算例分析论证了这种模型在我国商业银行运用的科学性和可行性.
Based on the Cox model, aiming at the characteristics of the operating rules of retail loans and the factors of default that affect the default behaviors, this paper proposes a nonlinear time-varying proportional default model for retail loans. This model fully considers the nonlinearity between variables in the estimation of default probability of retail loans in commercial banks. Relationship and time-dependent variables, making it more in line with the objective reality, and through empirical analysis and case studies demonstrate the feasibility of this model in the use of commercial banks in China.
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