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本文研究了基于风险控制的连续时间动态均值-方差投资组合问题.由于考虑风险控制,此类问题很难求得解析解.然而,我们将该投资组合问题转换成连续时间随机线性二次型控制问题的一类特殊情况,并利用动态规划方法,成功地得到此类投资组合问题最优投资策略,为一个线性财富状态反馈策略.
基于风险控制的连续时间动态均值-方差投资组合优化研究
【摘 要】
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本文研究了基于风险控制的连续时间动态均值-方差投资组合问题.由于考虑风险控制,此类问题很难求得解析解.然而,我们将该投资组合问题转换成连续时间随机线性二次型控制问题
【机 构】
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福建警察学院刑事科学技术系
【出 处】
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中国科技投资
【发表日期】
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2018年20期
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