【摘 要】
：
在Vasicek随机利率模型且股票价格服从纯生跳扩散过程的情形下,利用测度变换的Girsanov定理找到定价鞅测度,推导出了有连续红利支付的且影响股票价格的标准Brown运动与影响利
【机 构】
：
东南大学经济管理学院,常州工学院理学院,
论文部分内容阅读
在Vasicek随机利率模型且股票价格服从纯生跳扩散过程的情形下,利用测度变换的Girsanov定理找到定价鞅测度,推导出了有连续红利支付的且影响股票价格的标准Brown运动与影响利率的标准Brown运动相关时欧式股票期权的定价公式,最后给出此定价模型的一些特例以及算例.
In the case of Vasicek stochastic interest rate model and the stock price subject to purely jump-diffusion process, the Girsanov’s theorem of measure transformation is used to find the martingale measure and the standard Brownian motion and the interest rate which influence the stock price with continuous dividend payout are derived Brown formula for the pricing of European stock options when the movement is related, and finally gives some special cases and examples of this pricing model.
其他文献
该文从挂篮荷载计算、施工流程、支座及临时固结施工、挂篮安装及试验、合拢段施工、模板制作安装、钢筋安装、混凝土的浇筑及养生、测量监控等方面人手,介绍了S226海滨大桥
该文从挂篮荷载计算、施工流程、支座及临时固结施工、挂篮安装及试验、合拢段施工、模板制作安装、钢筋安装、混凝土的浇筑及养生、测量监控等方面人手,介绍了S226海滨大桥
针对工程企业在经营决策方面存在的复杂方案多级决策问题,提出转置矩阵法多目标多级决策的计算模型,并应用新模型对工程实例进行了决策;此模型适用于计算机进行多方案多级决
一、临床资料患者男性 ,37岁 ,歼教 5飞行员 ,飞行时间 180 0h。于 2 0 0 1年 6月在疗养院疗养期间 ,因间断性左上腹部疼痛 2年 ,饥饿时疼痛明显 ,在当地军队医院胃镜检查 :
该文从挂篮荷载计算、施工流程、支座及临时固结施工、挂篮安装及试验、合拢段施工、模板制作安装、钢筋安装、混凝土的浇筑及养生、测量监控等方面人手,介绍了S226海滨大桥
该文从挂篮荷载计算、施工流程、支座及临时固结施工、挂篮安装及试验、合拢段施工、模板制作安装、钢筋安装、混凝土的浇筑及养生、测量监控等方面人手,介绍了S226海滨大桥
据不完全统计,目前我国有8万多家兽药经销商,他们上联兽药生产厂家,下接养殖终端客户,是兽药经营行业中一支不可或缺的重要力量。曾几何时,兽药经销商群体风光无限。兽药生产
目的 体外观察辛伐他汀对人肝癌细胞HepG2增殖、细胞周期及细胞周期蛋白依赖激酶抑制因子p21蛋白表达的影响.方法 采用四甲基偶氮唑盐(MTT)法观察辛伐他汀对HepG2细胞增殖的影响,用流式细胞仪检测辛伐他汀对细胞周期的作用,用免疫细胞化学法观察辛伐他汀对细胞周期蛋白依赖激酶抑制因子p2l蛋白表达的影响.对数据进行析因设计与单因素方差分析.结果 体外辛伐他汀可抑制HepG2细胞的增殖(F浓度=1
“很多年之后,每当面对行刑队的时候,奥雷良诺·布恩地亚上校将会回想起,他父亲带他去见识冰块的那个遥远的下午。”作为小说《百年孤独》的开篇,这句话体现了时间的轮回,贯
患者男,17岁.因"右髋部疼痛伴活动受限1月余"于2007年10月5日入院.自诉1个多月前无明显诱因出现右下肢疼痛、乏力,逐渐至右髋部疼痛.无麻木,无潮热、盗汗,无胸闷、咳嗽.体格检查:生命体征平稳,神清,跛行,心、肺、腹部正常,右髋部皮色无异常,皮温不高,无明显肿胀,局部压痛,右Thomas征(+),右髋关节活动受限,腱反射减弱.CT示右髋关节囊至右股骨中上段软组织肿胀。