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该文应用奇异谱分析(SSA)的方法,对一维时间序列--证券指数,构造延迟矩阵,运用时间经验正交函数(EOF),对原序列进行重构,有效地提取序列中隐含的波形信号;利用自回归移动平均模型(ARMA模型)对原序列和重构结果分别进行预测,并进行比较.
基于奇异谱分析的上证指数预测模型
【摘 要】
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该文应用奇异谱分析(SSA)的方法,对一维时间序列--证券指数,构造延迟矩阵,运用时间经验正交函数(EOF),对原序列进行重构,有效地提取序列中隐含的波形信号;利用自回归移动平均
【机 构】
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南京气象学院应用数学系,东南大学经济管理学院
【出 处】
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南京理工大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2003年z1期
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