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本文讨论了借助ARMA模型产生随机过程的问题,对通常的ARMA参数确定的2SLS步骤进行了修改,使模型的AR参数和MA参数分离确定。参数分离确定的步骤降低了模型输入-输出互相关函数估计误差对ARMA模型参数确定的影响,使得到的ARMA过程的谱更接近目标谱。
关于ARMA模型参数确定方法的改进
【摘 要】
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本文讨论了借助ARMA模型产生随机过程的问题,对通常的ARMA参数确定的2SLS步骤进行了修改,使模型的AR参数和MA参数分离确定。参数分离确定的步骤降低了模型输入-输出互相关函
【机 构】
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浙江工学院
【出 处】
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振动与冲击
【发表日期】
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1991年02期
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