【摘 要】
：
由于次分式O-U过程在物理、金融等领域有着广泛的应用,所以估计模型中的参数是至关重要的。文章用极小对比法估计次分式O-U过程中的漂移参数,讨论估计量的强一致性,用Monte C
【机 构】
：
华南理工大学经济与贸易学院,兰州财经大学统计学院
【基金项目】
：
国家自然科学基金资助项目(71561017),广州市哲学社会科学规划智库资助项目(2016GZZK29)
论文部分内容阅读
由于次分式O-U过程在物理、金融等领域有着广泛的应用,所以估计模型中的参数是至关重要的。文章用极小对比法估计次分式O-U过程中的漂移参数,讨论估计量的强一致性,用Monte Carlo法进行模拟,证明了估计量的无偏性和有效性,并和极大似然法估计的参数进行了比较,结果证明用极小对比法得到的估计量是相对精确的。结合Monte Carlo法模拟英镑/美元汇率走势,并和实际走势进行对比发现,用次分式O-U过程随机模型模拟的英镑/美元汇率趋势与实际走势比较接近。
其他文献
机械液压系统渗漏是导致机械产品和设备出现渗漏及运行故障的一项主要原因。首先,阐述了油管接头和油塞处的泄漏问题;其次对腐蚀因素引起的液压泄漏问题进行了分析;最后,总结
丝绸之路，自西安，横贯欧亚大陆的古老通道。这是一首美妙的西部圣曲：风声驼铃、展钟暮鼓、僧敲木鱼、磬伴诵经……伴随着二月的春风．我们踏上了这条道路，向西走去……丝路起点——
针对Gamma回归模型的复共线性,文章提出Gamma回归模型的几乎无偏岭估计。研究了几乎无偏岭估计与极大似然估计之间的线性关系,证明了几乎无偏岭估计是一种压缩估计。在均方误
针对总体的个体单元之间差异较大,直接做简单随机抽样精度不高的问题,文章给出了一种基于分层随机样本,同样样本量的简单随机抽样精度的评估公式,并通过具体实例与简单随机抽
长江三角洲位于我国东部沿海和长江下游沿江地区，江、浙、沪一带，凭其得天独厚的地理条件，开埠较早，商贾云集，长久以来就是我国经济最发达的地区。远的不说1996年国家就已提出长江
由于全球性的环境恶化与经济危机使得建筑学人开始反思现代建筑活动中不当的行为方式，从而引发了对低碳经济下绿色建筑的深入研究。生土建筑是人类最早并依然沿用至今的建筑类
为了验证第三代海浪模式WAVEWATCHⅢV5.16中不同海冰损耗源项在秋季波弗特海对海冰存在下海浪的模拟能力,建立自波弗特海至马更些河河口的两级嵌套海浪模型,对2014年8月1日至
<正> 信息的重要性,早在我国古代人们用烽火台来传递信号时就已经知道了。但作为一门科学来研究,至少可以从1764年英国沃森在两英里电线上传递了电信号和1876年贝尔发明电话