金融时间序列频繁模式挖掘算法

• 作 者: 樊伟 黄斌 朱冲 王大为
• 机 构: 桂林电子科技大学信息与通信学院,中国科学技术大学自动化系,中国科学院合肥智能机械研究所
• 出 处: 计算机系统应用
• 发表日期: 2009年11期
• 关键词: 金融时间序列 频繁模式 数据挖掘 模式发现
• 基金项目: 广西研究生教育创新计划（2008105950810M420）

针对金融时间序列数据库信息,提出一种时间序列频繁模式自动发现算法,该算法首先构造投影树,然后采用深度优先策略遍历投影树,挖掘出所有最长频繁模式,实验结果表明,该算法成功地挖掘出满足约束的频繁序列,在相同条件、不同支持度情况下,取得了与传统AprioriAll方法相同的规则集,而运行效率优于AprioriAll方法。