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设B={B(t),0≤t<∞}是一维标准布朗运动。对任意t≥0,令M(t)=0≤S≤tB(S),τ_t=min{S:0≤S≤t,B(S)=M(t)}。本文利用(B(t),M(t))的联合分布,求得了τ_t、(τ_t,B(τ_t))的分布。
关于一维布朗运动的若干分布
【摘 要】
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设B={B(t),0≤t<∞}是一维标准布朗运动。对任意t≥0,令M(t)=0≤S≤tB(S),τ_t=min{S:0≤S≤t,B(S)=M(t)}。本文利用(B(t),M(t))的联合分布,求得了τ_t、(τ_t,B(τ_t))的分
【出 处】
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冀东学刊
【发表日期】
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1995年5期
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