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本文通过实证研究,发现债券回报率的分布具有"尖峰厚尾"特征,并且"厚尾"特征仅表现在正回报率部分,负回报率部分近似于正态分布。基于此结论,本文提出可以使用在险价值评估债券投资组合的最大损失率,并探讨了估算在险价值的方法。
债券回报率的分布特征及应用
【摘 要】
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本文通过实证研究,发现债券回报率的分布具有"尖峰厚尾"特征,并且"厚尾"特征仅表现在正回报率部分,负回报率部分近似于正态分布。基于此结论,本文提出可以使用在险价值评估债
【机 构】
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中广核资本控股有限公司
【出 处】
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债券
【发表日期】
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2019年10期
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