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交易账户（trading book）市场风险的监管标准已于1996年建立，将风险值（Value-at-RiSk）作为由市场风险因素变化而导致的未来潜在损失的衡量标准。大多数银行已经投资于这一领域的技术。尽管这并不是巴塞尔新协议（Basel Ⅱ）框架下第一支柱（pillar Ⅰ）的一部分，但银行账户（banking book）的市场风险将是亚洲大多数银行必须重视的另外一个领域。因为，同交易账户相比，银行账户正承担更多的利率风险。