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本文研究了重尾相依风险模型,其中索赔额是一列上广义负相依随机变量,索赔时间间隔是一列广义负相依随机变量,并且两个序列是相互独立的,得到了保险公司最终破产概率的渐近结果.并且利用中国人民财产保险股份有限公司2008年的重大赔付数据,对该公司的最终破产概率进行了实证分析.
基于相依风险模型破产概率的渐近估计及其实证分析
【摘 要】
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本文研究了重尾相依风险模型,其中索赔额是一列上广义负相依随机变量,索赔时间间隔是一列广义负相依随机变量,并且两个序列是相互独立的,得到了保险公司最终破产概率的渐近结
【机 构】
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南京审计学院数学与统计学院,江苏南京210029;东南大学经济管理学院,江苏南京210096;北京市经济管理干部学院信息系,北京,100102;南京审计学院数学与统计学院,江苏南京,210029
【出 处】
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数理统计与管理
【发表日期】
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2013年1期
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