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结合资本资产混合定价模型市场交易因子载荷离散度指标对市场交易行为的反映,提出更加反映市场行为、具有时间序列可比性的羊群行为度量指标,并利用该指标对中国股票市场羊群行为进行实证检验,发现了沪深股市羊群行为的显著特征.
基于混合资产定价模型的中国股票市场羊群行为实证研究
【摘 要】
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结合资本资产混合定价模型市场交易因子载荷离散度指标对市场交易行为的反映,提出更加反映市场行为、具有时间序列可比性的羊群行为度量指标,并利用该指标对中国股票市场羊群
【机 构】
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上海交通大学金融工程研究中心; 上海交通大学金融工程研究中心 上海200052河南省银监局; 河南郑州450003; 上海200052;
【出 处】
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系统工程理论与实践
【发表日期】
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2005年08期
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