【摘 要】
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基于现代DCC-Copula理论,选用了具有代表性的一个宏观经济指标——人民币兑美元汇率,研究其与股票市场之间的关系.结合GARCH模型和DCC-Copula函数,建立DCC-Copula-GARCH模型
【机 构】
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西安欧亚学院金融学院,陕西西安 710065;西安欧亚学院金融学院,陕西西安 710065;西安欧亚学院金融学院,陕西西安 710065
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基于现代DCC-Copula理论,选用了具有代表性的一个宏观经济指标——人民币兑美元汇率,研究其与股票市场之间的关系.结合GARCH模型和DCC-Copula函数,建立DCC-Copula-GARCH模型并对人民币汇率与股票市场间的动态条件相关关系进行分析.结果表明,人民币汇率与股票市场之间在不同时间存在或正或负的相关关系.
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