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利率和敲定价格是影响衍生品价格的主要因素,经常会受到经济、政策等不确定因素的影响而产生波动。基于不确定理论,在浮动利率环境下,研究了敲定价格服从不确定指数O-U过程下的亚式期权的定价问题,得到了亚式看涨期权和亚式看跌期权的定价公式,并通过数值模拟分析了不同参数对价格的影响。
不确定环境下的亚式期权定价研究
【摘 要】
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利率和敲定价格是影响衍生品价格的主要因素,经常会受到经济、政策等不确定因素的影响而产生波动。基于不确定理论,在浮动利率环境下,研究了敲定价格服从不确定指数O-U过程下
【机 构】
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天津科技大学,天津科技大学
【出 处】
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运筹与模糊学
【发表日期】
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2021年1期
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