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风险因子和资产回报之间的非线性关系以及回报分布形式的复杂性在金融世界中广泛存在，非线性特征和分布形式给传统风险度量造成了技术上的困难，针对这些特征的新理论模型中，基于g-h分布的分住数回归方法就是其中之一。计算机模拟的结果显示，用基于g-h分布的分位数回归法计量金融风险，比传统的Delta法、Delta—Gamma法更加精确，而且比蒙特卡罗模拟法更加简便易行。