【摘 要】
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文章对自2004年“国九条”颁布以来SHFE铜期货市场的多期限合约的套期保值绩效进行研究，给出了一个确定最优套期保值比率与绩效的新方法。为克服数据量较小的困难，本文运用新技
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文章对自2004年“国九条”颁布以来SHFE铜期货市场的多期限合约的套期保值绩效进行研究，给出了一个确定最优套期保值比率与绩效的新方法。为克服数据量较小的困难，本文运用新技术——协整序列分解模型进行研究，采用更一般的数据选取方法，发现不同的铜期、现货价格序列（日、一周、二周、三周）均存在显著的协整关系，在此基础上得到比现有研究更具普遍意义的结果。
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