【摘 要】
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评 估资产组合业绩 ,经常使用的两种主要指标分别是 :Jensen的alpha (Jensen ,196 8)和Sharpe指数(Sharpe ,196 6 )。研究人员已经认真地检验过这些指标 ,证明了这些指标不能
【机 构】
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中国人民大学信息学院,中国人民大学信息学院北京
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评 估资产组合业绩 ,经常使用的两种主要指标分别是 :Jensen的alpha (Jensen ,196 8)和Sharpe指数(Sharpe ,196 6 )。研究人员已经认真地检验过这些指标 ,证明了这些指标不能解决很多问题 ,尽管它们不管在理论上还是在实践中都非常有用。在资产组合业绩评估中 ,主要存在这三个问题 :用以比较的精确基准问题 ,市场时机的角色问题和交易成本的内生性问题。一、评估资产组合业绩的常用指数(一 )Jensen的alpha在金融学文献中 ,基准选择问题和市场时机问题已经广泛的讨论
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