Backward Doubly Stochastic Differential Equations with Jumps and Stochastic Partial Differential-I

• 作 者: Qingfeng ZHU Yufeng SHI
• 机 构: SchoolofMathematics,SchoolofStatisticsandMathematics,Correspondingauthor.SchoolofMathematics
• 出 处: 数学年刊：B辑英文版
• 发表日期: 2012年1期
• 关键词: 倒向随机微分方程 随机偏微分方程 积分方程 LIPSCHITZ系数 LIPSCHITZ条件 泊松过程 布朗运动 时间间隔 Backward doubly sto
• 基金项目: Project supported by the National Natural Science Foundation of China （Nos. 10771122, 11071145）, theShandong Provincial Natural Science Foundation of China （No. Y2006A08）, the Foundation for Innovativ

Brownian 运动和泊松过程(BDSDEP ) 在随机的时间间隔上与 non-Lipschitz 系数驾驶的向后的二倍地随机的微分方程被学习。为 quasilinear 的一个类的答案的概率的解释随机的部分微分积分的方程(SPDIE ) 与 BDSDEP 被对待。在 non-Lipschitz 条件下面， BDSDEP 的可测量的答案的存在和唯一结果经由变光滑的技术被建立。然后，为 BDSDEP 的答案的连续依赖被导出。最后，为 quasilinear SPDIE 的一个班的答案的概率的解释被给。