论文部分内容阅读
在非线性Black-Scholes模型下,研究了阶梯期权定价问题.首先利用多尺度方法,将阶梯期权适合的偏微分方程分解成一系列常系数抛物方程;其次通过计算这些常系数抛物型方程的解,给出了修正障碍期权的近似定价公式;最后利用Feymann-Kac公式分析了近似结论的误差估计.
非线性Black-Scholes模型下阶梯期权定价
【摘 要】
：
在非线性Black-Scholes模型下,研究了阶梯期权定价问题.首先利用多尺度方法,将阶梯期权适合的偏微分方程分解成一系列常系数抛物方程;其次通过计算这些常系数抛物型方程的解,
【机 构】
：
贵州民族大学理学院,西北工业大学应用数学系
【出 处】
：
高校应用数学学报A辑
【发表日期】
：
2016年3期
其他文献
用多功能SRV试验机考察了几种热轧用典型润滑油添加剂及其复配体系的高温减摩性能。结果表明，油酸酯、二聚酸酯、硫化油脂、磷酸酯在温度不大于300℃时对基础油的摩擦因数影响
采用中国石化燕山分公司和四川天一科技股份有限公司共同开发建造的国内首套催化裂化干气净化回收乙烯工业装置在燕山炼油厂开车成功，该装置投资1．2亿元人民币。
在复合LINEX对称损失函数下,研究Burr XII分布参数的Bayes估计和EBayes估计,并通过随机数值模拟检验参数的Bayes估计和E-Bayes估计的合理性及优良性.
在实验室考察了Pt-Ge/Al2O3重整催化剂采用不同的锗前身物制备时对性能的影响.发现用锗的氧化物作为锗的前身物制备催化剂比采用锗的氯化物制备具有较好的活性和选择性.用电
讨论了一类具有不连续源的奇摄动半线性微分方程组边值问题,构造了形式渐近解.利用Hartman-Nagumo不等式证明了奇摄动半线性微分方程组的解的存在性与唯一性,利用Aumann介值
管理好班级,班主任是关键。小学阶段是学生各种能力和素质全面发展的关键时期,其身心的健康成长引起广大一线教育者的密切关注,班主任作为最重要的人物,在开展和实施班级管理
位于美国新泽西州Livingston的Exelus公司已验证了其ExSact固体酸烷基化新工艺的性能，该工艺采用未经处理的MTBE抽余物为原料，在中型装置上运转了1000h以上，烷基化油辛烷值RON为